グローバル5.5倍バランスファンド
グローバル5.5倍バランスファンド というのが出たらしい。
設定日は2020年2月12日だ。知らなかった。
https://www.nikkoam.com/sp/gogo
https://jimio.hatenablog.com/entry/about_leverage5.5
このブログのグラフが見やすい。
個人的には、株式が増えて丸、REIT が減って丸、金は最近注目していたので、中立。債権が増えたのは中立から丸だ。
『「株式・REIT」と、「債券・金」のリスクの大きさが概ね同程度となる（釣り合う）ような比率に定めました。』とあるので、リスクパリティの考え方が採用されていると見做して良さそうだ。
バックテストはないが、商品はどのように持っているか、マンスリーレポートから把握することが出来る。
https://www.nikkoam.com/files/fund_pdf/644943/file/m_gogo_1y.pdf
を転載しよう。
株式
| 国 | 銘柄 | 比率 |
| 米国 | 米国株先物ミニ(S&P500) | 58.8% |
| 欧州 | 欧州株先物(ストックス欧州600) | 18.4% |
| 新興国 | 新興国株先物ミニ(MSCI EM) | 14.5% |
| 日本 | 日本株式先物(TOPIX) | 5.8% |
| その他 | 0.0% | |
| 株式先物合計 | 97.6% |
REIT
| 国 | 銘柄 | 比率 |
| 米国 | VANGUARD REAL ES-ETF | 15.2% |
| オーストラリア | VANGUARD AU PROP-ETF | 3.3% |
| 英国 | ISHARES UK PROPE-ETF | 2.4% |
| 日本 | 上場インデックスJリート隔月 | 2.1% |
| シンガポール | NIKKOAM-STRAITST-ETF | 1.0% |
| その他 | 0.0% | |
| REIT合計(現物) | 23.9% |
先進国債権
| 国 | 銘柄 | 比率 |
| 米国 | 米国債券先物10年 | 83.7% |
| 米国 | 米国債券先物2年 | 75.4% |
| フランス | フランス国債先物10年 | 48.9% |
| 日本 | 日本国債先物10年 | 48.0% |
| 米国 | 米国債券先物30年 | 37.0% |
| イタリア | イタリア国債先物10年 | 25.6% |
| ドイツ | ドイツ国債先物10年 | 19.9% |
| 英国 | 英国国債先物10年 | 19.3% |
| ドイツ | ドイツ国債先物30年 | 14.2% |
| その他 | 0.0% | |
| 債券先物合計 | 37.2% | |
| 現物 | 32.9% |
金
| 国 | 銘柄 | 比率 |
| 米国 | 金先物 | 25.2% |
| その他 | 0.0% | |
| 金先物合計 | 25.2% |
10年ものの国債が多いのは少し気になるが、30年も多少含まれている。米国国債先物2年をもう少し減らしてもらいたいが…まぁ、仕方ない。
自分の普段用の投資信託はほとんどこれにしてしまおう。