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グローバル5.5倍バランスファンド

グローバル5.5倍バランスファンド というのが出たらしい。
設定日は2020年2月12日だ。知らなかった。

https://www.nikkoam.com/sp/gogo

このブログのグラフが見やすい。

個人的には、株式が増えて丸、REIT が減って丸、金は最近注目していたので、中立。債権が増えたのは中立から丸だ。

『「株式・REIT」と、「債券・金」のリスクの大きさが概ね同程度となる(釣り合う)ような比率に定めました。』とあるので、リスクパリティの考え方が採用されていると見做して良さそうだ。

バックテストはないが、商品はどのように持っているか、マンスリーレポートから把握することが出来る。
https://www.nikkoam.com/files/fund_pdf/644943/file/m_gogo_1y.pdf
を転載しよう。

株式

銘柄 比率
米国 米国株先物ミニ(S&P500) 58.8%
欧州 欧州株先物(ストックス欧州600) 18.4%
新興国 新興国株先物ミニ(MSCI EM) 14.5%
日本 日本株式先物(TOPIX) 5.8%
  その他 0.0%
  株式先物合計 97.6%

REIT

銘柄 比率
米国 VANGUARD REAL ES-ETF 15.2%
オーストラリア VANGUARD AU PROP-ETF 3.3%
英国 ISHARES UK PROPE-ETF 2.4%
日本 上場インデックスJリート隔月 2.1%
シンガポール NIKKOAM-STRAITST-ETF 1.0%
  その他 0.0%
  REIT合計(現物) 23.9%

先進国債権

銘柄 比率
米国 米国債券先物10年 83.7%
米国 米国債券先物2年 75.4%
フランス フランス国債先物10年 48.9%
日本 日本国債先物10年 48.0%
米国 米国債券先物30年 37.0%
イタリア イタリア国債先物10年 25.6%
ドイツ ドイツ国債先物10年 19.9%
英国 英国国債先物10年 19.3%
ドイツ ドイツ国債先物30年 14.2%
  その他 0.0%
  債券先物合計 37.2%
  現物 32.9%

銘柄 比率
米国 金先物 25.2%
  その他 0.0%
  金先物合計 25.2%

10年ものの国債が多いのは少し気になるが、30年も多少含まれている。米国国債先物2年をもう少し減らしてもらいたいが…まぁ、仕方ない。

自分の普段用の投資信託はほとんどこれにしてしまおう。