グローバル5.5倍バランスファンド

レバレッジド,資産状況以外

グローバル5.5倍バランスファンド というのが出たらしい。
設定日は2020年2月12日だ。知らなかった。

https://www.nikkoam.com/sp/gogo

このブログのグラフが見やすい。

個人的には、株式が増えて丸、REIT が減って丸、金は最近注目していたので、中立。債権が増えたのは中立から丸だ。

『「株式・REIT」と、「債券・金」のリスクの大きさが概ね同程度となる(釣り合う)ような比率に定めました。』とあるので、リスクパリティの考え方が採用されていると見做して良さそうだ。

バックテストはないが、商品はどのように持っているか、マンスリーレポートから把握することが出来る。
https://www.nikkoam.com/files/fund_pdf/644943/file/m_gogo_1y.pdf
を転載しよう。

株式

銘柄比率
米国米国株先物ミニ(S&P500)58.8%
欧州欧州株先物(ストックス欧州600)18.4%
新興国新興国株先物ミニ(MSCI EM)14.5%
日本日本株式先物(TOPIX)5.8%
 その他0.0%
 株式先物合計97.6%

REIT

銘柄比率
米国VANGUARD REAL ES-ETF15.2%
オーストラリアVANGUARD AU PROP-ETF3.3%
英国ISHARES UK PROPE-ETF2.4%
日本上場インデックスJリート隔月2.1%
シンガポールNIKKOAM-STRAITST-ETF1.0%
 その他0.0%
 REIT合計(現物)23.9%

先進国債権

銘柄比率
米国米国債券先物10年83.7%
米国米国債券先物2年75.4%
フランスフランス国債先物10年48.9%
日本日本国債先物10年48.0%
米国米国債券先物30年37.0%
イタリアイタリア国債先物10年25.6%
ドイツドイツ国債先物10年19.9%
英国英国国債先物10年19.3%
ドイツドイツ国債先物30年14.2%
 その他0.0%
 債券先物合計37.2%
 現物32.9%

銘柄比率
米国金先物25.2%
 その他0.0%
 金先物合計25.2%

10年ものの国債が多いのは少し気になるが、30年も多少含まれている。米国国債先物2年をもう少し減らしてもらいたいが…まぁ、仕方ない。

自分の普段用の投資信託はほとんどこれにしてしまおう。