TQQQをシミュレーションする

2020-07-20レバレッジド,資産状況以外

レバレッジETFはどれほど乖離するのだろうか?と同じように、QQQ から TQQQ をシミュレーションしてみた。

「SPXLをSPYから再現するには、1日の値動きを3倍してから0.0001080326を引けばいいようです。」に対して「TQQQ を QQQ から再現するには、1日の値動きを3倍してから 0.0000761135 を引けばよい」ことが分かる。ちょっと値が小さい気がするが、QQQ は SPY より新しく、TQQQ は SPXL より新しい ETF であり、(ETF そのものが成熟してきてコストが落ちているから)経費率が元から低いことや、期間が短いため、コスト変動(低下)の影響が少ないのであろう。

2020-07-20レバレッジド,資産状況以外

Posted by an investor